Практические задания по курсу «Биржа».

1.Фьючерсный рынок.

1.1. Участник, имеющий длинную позицию по февральскому контракту на медь, решил ликвидировать своё обязательство. Что ему нужно делать?

1.2. Участник продал фьючерсный контракт на декабрь по нефти за 14,7 долл. за баррель (единица контракта 1000 баррелей). На день, предшествующий дню выписки нотиса (извещение о поставке), котировка составила 14,2 долл. На какую сумму он выпишет счёт покупателю и какова будет итоговая цена нефти для него?

1.3. Стоимость контракта с момента его заключения упала на 3221 долл. Кто проигрывает от такого изменения стоимости контракта?

1.4 Минимальное изменение цены контракта составляет 1/8 цента. На сколько пунктов можно изменить цену контракта? Сколько это составляет тиков?

1.5. Цена контракта составляет 14,41 долл., единица контракта – 1000 барр., депозит – 800 долл. Определите показатель левериджа.

1.6. Участник фьючерсного рынка продал фьючерсный контракт на хлопок по цене 50 центов за фунт. Единица контракта – 50000 фунтов. Какова будет его прибыль (убыток), если в конце срока контракта цена на фьючерс составит:

а) 48,20 центов;

б) 51,30 центов?

2. Технический анализ.

2.1. Рассчитайте график скользящей средней, используя следующие данные:

1. Опционы на фьючерсные контракты.

1.1.Инвестор купил опцион на сентябрьский контракт на газойль по базисной цене 158 долл./т с премией 12 долл. Каков будет результат, если по истечении срока цены составят:

1.2.Инвестор продал опцион на серебро по базисной цене 6,5 долл/унц. С премией 0,5. Долл. Каков будет результат, если к истечению срока цены составят:

1.3.Сравните два опциона на покупку: у одного базисная цена 100 долл. при текущей цене 105 долл.; у другого базисная цена 82 долл. при текущей цене 95 долл. какого будет выше премия при прочих равных условиях?